Внутридневная Торговля на Валютных Рынках

Аналитика >> 01.09.2018, 07:45
Внутридневная Торговля на Валютных Рынках

В методе определения фиксированной позиции риска при внутридневной торговле трейдер может определить размер для сделок, совершенных на их счете, исходя из риска торговли на определенном рынке, оцениваемого с использованием подходящей меры риска, такой как волатильность. В этом методе они могут занимать более низкие позиции на более рискованных рынках с более высокой волатильностью и на более крупных позициях на менее рискованных рынках с более низкой волатильностью.

Кроме того, при фиксированном определении размера позиции размер сделки зависит от некоторой степени рыночного риска, а не от баланса на счете, так что прибыль или убытки не показывают согласованного типа роста или потери собственного капитала.

Основным преимуществом этого метода является то, что он позволяет трейдеру корректировать свои позиции, чтобы риск, который первоначально принимался в каждой позиции, оставался неизменным на основе последних рыночных условий. На неустойчивых рынках это обычно приводит к меньшим размерам позиций, которые могут помочь защитить портфель от нежелательных просадок на широко изменяющихся рынках. Тем не менее, более крупные позиции могут быть приняты на более спокойных рынках, что может улучшить доходность при торговле на таких рынках.

Недостатком такого типа определения размера позиции является то, что меры риска могут легко измениться из-за рыночного шока, возникающего во время нахождения торговой позиции, и в плане торговли должен быть запланирован метод решения такого рода сдвигов , В этой ситуации может потребоваться регулировка размера позиции.

Например, если волатильность валютной пары вскакивает после неожиданного события, тогда размер позиции, удерживаемый в этой валютной паре, может быть уменьшен, чтобы вернуть риск в соответствие с тем, что первоначально предназначалось для торговли. И наоборот, если бывшая волатильная валютная пара релаксирует в торговый диапазон, волатильность снизится, а размер позиции может быть увеличен с учетом более низкого рыночного риска.

Такой тип позиционирования также может сочетаться с методом определения размера дробного положения, так что, когда капитал в счете увеличивается из-за накопленной прибыли, размер взвешенного по риску положения увеличивается пропорционально. И наоборот, когда справедливость в счете уменьшается, размер взвешенной оценки риска также снижается.

Калькулятор Размера Позиции для Внутридневного Трейдинга

В рамках подготовки к началу внутридневной торговли для трейдера обычно имеет смысл создать калькулятор калькуляции позиции Forex, если их план требует ничего, кроме простого определения фиксированной позиции партии.

Этот калькулятор будет использоваться для расчета размера лота для каждой сделки и, как правило, легко может быть запрограммирован в электронную таблицу Excel, хранящуюся на компьютере, используемом для торговли. Обычно это будет более надежный метод, чем использование ручного калькулятора для определения размера позиции. После того, как было принято решение о торговле, и был рассчитан соответствующий размер партии, торговля может быть выполнена на рынке.

Управление Дополнительными Рисками при Stop-Loss на Внутридневной Торговле

Внутридневная Торговля на Валютных Рынках

Чтобы быть в безопасности во время внутридневной торговли, трейдер должен иметь возможность принимать убытки при любой заданной сделке и иметь возможность выжить, принимая потери на десяти последовательных торгах. Поскольку эти десять последовательных убытков не должны превышать общую просадку в 25 процентов, это означает, что не более двух процентов портфеля должны подвергаться риску в отношении какой-либо конкретной торговли.

Как только трейдер выяснил, насколько они комфортно проигрывают, уровень Stop-Loss для каждой сделки должен быть определен и либо размещен на рынке в качестве ордера, либо тщательно отслеживаться. Опытный трейдер, как правило, знает, где положить свои ордера на Stop-Loss после оптимизации своего торгового плана, а анализ диаграммы часто выполняется при установке уровней Stop-Loss.

Следует соблюдать два эмпирических правила, когда следует прекратить управлять риском на позициях Forex:

  • Никогда не корректируйте Stop-Loss, чтобы достичь желаемого размера позиции, но вместо этого отрегулируйте размер позиции, чтобы соответствовать вашему уровню риска и желаемому размещению ордеров на основе анализа.
  • Торговля с использованием одинаковых параметров риска при каждой сделке независимо от размера сделки, меняющейся в связи с расстоянием Stop-Loss. Избегайте вложения большого количества денег в риск, чтобы использовать более широкую остановку, и избегайте рисковать меньшим количеством денег на уровне ближе к торговле. Отрегулируйте свое положение, чтобы соответствовать вашим заданным параметрам риска.